Schätzung ARDL mit Cointegrating Bounds in STATA Vor kurzem habe ich mehrere Kommentare zu meinen bisherigen Blogs von ARDL in Microfit amp ARDL in eviews 9 über das Verfahren für die Anwendung der ARDL mit kointegrierenden Grenzen von Pesaran in STATA erhalten. Es wird erwartet, wie STATA ist mehr unter Praxis-Software in der Forschungsgemeinschaft. Heute werde ich zeigen, wie man ARDL in STATA macht. Zuerst benötigen wir das ARDL-Modul für STATA, für dieses Schreiben folgendes commandfindit ARDL im STATA-Befehlsfenster zeigt es den Link für das ARDL-Modul an, klickt es und installierst du in deinem STATA. Im Folgenden ist der Befehl ardl depvar indepvar1 indepvar2. Aic hier aic wird verwendet, um automatische Verzögerung Auswahl mit Akike Information Criterion Methode. Im Folgenden sind die Ergebnisse. Ich habe die Ergebnisse mit der ARDL von eviews, sie sind etwa 90 ähnlich der leichte Unterschied ist, weil die Tatsache, dass beide Software-Pakete verwenden eine andere Methode, um Standard-Fehler zu berechnen. Im Folgenden ist der Befehl ardl, noctable btest dies zeigt die ARDL gebundenen Test und kritische Werte. Wie erwartet die kritischen Werte sind gleich wie das, was in den Eviews gezeigt wird, aber der gebundene Test ist etwas größer in eviews ist es 5.43 hier ist es 5.62 daher können wir sagen, dass es mehr Chancen, dass Sie finden Kointegration in STATA. Jetzt brauchen Sie die Langzeit - und Kurzlaufkoeffizienten, die man durch ardl schätzen kann. Hier wird ec verwendet, um die Fehlerkorrekturversion des Modells mit aic als Kriterium für die Lag-Reihenfolge zu erzeugen. Das Wichtigste ist die Verwendung von restore (name) Befehl, wird es später erklärt werden. Hier sehen Sie die LR ist die Langzeit-Schätzungen, SR ist die Short-Run-Schätzungen und ADJ ist der Einstellkoeffizient oder die Fehlerkorrekturkoeffizienten. Jetzt für den Fall, um die Post-Schätz-Diagnostik zu generieren, müssen Sie die ardl geschätzten Ergebnisse in das Reg-Format umwandeln, damit wir Post-Schätzungen anwenden können. Für diese schreiben die Befehlsschätzungen wiederherstellen ecreg es wird das Ergebnis des ardl ecm-Modells in den Speicher des Computers bringen. Und wenn du den Regress-Befehl schreibst, zeigt es die ecm-Ergebnisse unter Regress-Befehl wie unten Hier können Sie folgende Befehle verwenden estat dwatson für die Durbin Watson D Statistiken für 1. Autokorrelation. Estat archlm für den ARCH LM Test für höhere Ordnung Autokorrelation estat bgodfrey für die Breusch Godfrey LM Test für höhere Ordnung Autokorrelation estat am heißesten für Breusch Pagan Heteroscedasticity Test. Estat ovtest für Ramsey RESET Test estat vif für VIF Test der Multikollinearität Für alle diese Tests ist das Entscheidungskriterium in Form von Null oder alternativen Hypothese verfügbar. Bis jetzt schaue ich, wie man die Stabilität des Koeffizienten (CUSUM) - Tests in STATA überprüft. Jeder, der weiß, wie man es macht, bitte teilen. Hoffe das hilft. Update: cusum6 Befehl kann verwendet werden, um CUSUM und CUSUMsq Charts für ARDL in Stata zu generieren Vielen Dank Norman für diese neue interessante Seite auf ARDL. I8217m nur das Lernen dieses Modells und vergleichen mit einigen Ergebnissen in Microfit. Und es gibt auch einige Unterschiede in den Ergebnissen. Ich habe eine Frage, um sicher zu sein, dass ich die Ausgabe von Stata gut verstehe. Der Teil des Teils 8220ADJ8221 entspricht dem Anpassungsbegriff, also der Parameter des Termes (y - teta8217 x), ich frage dies wegen des Namens der Ausgabe (es ist y geschrieben, zB8221 LP L1.8221). Vielen Dank. Nein das adj ist die tatsächliche Verzögerung der abhängigen Variablen in der kurzfristigen Gleichung so wird es L. LP Solomon Bizuayehu sagt: Sorry, don8217t den richtigen Ort, um diesen Kommentar zu schreiben: Zuerst danke für die kurze Notiz auf ARDL. Wenn es hilft, in Bezug auf Ihre letzte Frage in der Notiz, können wir CUSUM-Test mit dem folgenden Verfahren auf STATA. 1. wenn es zum ersten Mal installieren Sie das Dienstprogramm, indem Sie den Befehl 8220ssc installieren cusum68221 2. Schreiben Sie den folgenden Befehl 8220cusum6 Y X1 X2 Jahr, cs (cusum) lw (unten) uw (oben) 8221 diese Kommentare können in der geschrieben werden Befehlsfenster von STATA. Es kann vor oder nach der schätzung ARDL-Modell getan werden Solomon Bizuayehu sagt: Sorry, ich bin auch nicht klar, an diesem Punkt. Also in deinem Modell, welcher Parameter bezieht sich auf Fehlerkorrektur in kurzer Zeit habe ich Ardl-Modell ausgeführt und leider habe ich nicht das Ergebnis für LD bekommen. Y laged Unterschied der abhängigen Variable in der kurzen Ausführung, es enthält nur unabhängige Variablen, obwohl ich den gleichen Befehl wie Sie verwenden verwendet. Können Sie helfen, pls das ECM (-1) oder manchmal als ECT (-1) geschrieben ist eigentlich die L. Y Variable. Dies ist die Fehlerkorrekturvariable. Zweitens sollte die LD. Y dort sein. Im dritten Bild ist die erste Variable im SR-Bereich die LD. Y Danke lieber Norman, Bitte, ist es möglich, eine Dummy-Variable in der ECM-Gleichung zu verwenden. Zum Beispiel: dy ay (-1) bx (-1) a1dy (-1) 8230apdy (-p) b0dx8230bqdx (-q) cdum ja kannst du, in den meisten Softwares gibt es die Möglichkeit, exogene Variablen hinzuzufügen, die du die Dummy-Variable setzen kannst Da werde ich es kurzfristig vorstellen Hallo Norman, ich habe gerade den Befehl 8220cusum68221 in Stata entdeckt, um den CUSUM et cusumSQ Tests zu schreiben. Park Sangyoup sagt: Hi, Nomad. Vielen Dank für diese nützliche Information. I8217m Park aus Korea. Nach der Durchführung von 8220ardl, noctable btest8221 I8217ve bekam nur von 8216ARDL regression8217 bis 8216Root MSE8217. Ich konnte nicht die Grenzen Testergebnisse mit F Statistiken und T Statistiken. Wie kann ich das bekommen oder gibt es ein Problem mit meinem STATA ardl, noctable btest ARDL Regression Model: Level Sample: 1991m5 8211 2015m10 Anzahl der obs 294 Log Likelihood -319.91337 R-squared .97642429 Adj R-squared .97576251 Root MSE .7296046 Das ist alles was ich habe Hallo ich habe keine Ahnung davon, da es ein Plug ist, kann es sein, dass deine Version von stata diese Version nicht unterstützt, bitte schreibe Hilfe ardl in deinem Befehlsfenster und kontaktiere den Plugin-Hersteller in Bezug auf dieses Problem kann er sagen, ob es irgendwelche gibt Kompatibilitätsproblem Regards Park Sangyoup sagt: I8217m mit STATA13. Ich habe dem Schöpfer einen Emil geschickt. Hoffnung, bald eine Antwort zu bekommen. Trotzdem danke. Park Sangyoup sagt: Hallo Noman. Ich habe die Antwort vom Hersteller bekommen. Er hat mir gesagt, ich solle es ablegen, und es ging gut. Ich kann jetzt meine Arbeit beenden. Vielen Dank. Großer Artikel Ich habe ein paar Fragen, die ich möchte Sie fragen Sie über Cointegration im Allgemeinen. 1) Wenn ich eine Mischung von nonstationary und stationär habe, sagen ich, ich habe 2 I (0) und 2 I (1), keine Variablen sind I (2). Kann ich eigentlich den VAR-Ansatz dann anwenden, weil Ive mehrere Threads zu diesem Thema gesehen hat und alles scheint, verschiedene Antworten die ganze Zeit zu geben. (Ich möchte nicht zuerst Diff der Variablen verwenden) 2) Kennen Sie jede realible Quelle von Ihnen Antwort über 1), ich kann nicht finden, alle Hauptquelle, die Sie nicht verwenden können VARVECM, wenn Sie eine Mischung von Variablen der verschiedenen Stationaritäten 3) Gibt es eine Grenze in der etwa von Variablen in einem ARDL-Modell verwendet werden Wie ein Benchmark. Vielen Dank für einen hervorragenden Blog übrigens, ich werde es teilen. 1) eigentlich hat der Erfinder von VECM 8220Katarina8221 in ihrem Buch erwähnt, dass VECM, das eine spezielle Form von VAR ist, für I (0) und I (1) Variablen verwendet werden kann und es auch die Methode veranschaulicht hat. Warum die Leute keine gemischten Variablen in VAR verwenden, da theoretisch I (0) Variable nicht durch I (1) Variable verursacht werden kann und in VAR werden Sie es testen. 2) Sie sollten das Buch von 8220Die Cointegration VAR Model8221 von 8220Katarina Juselius8221 suchen, es ist eine gute Referenz 3) gibt es keine Begrenzung in ARDL-Modell, aber je mehr die Variablen, die Sie verwenden, desto weniger wahrscheinlich wird es Kointegration unter ihnen, wie Sie es benötigen würde Größere Stichprobe zur Bestätigung der Kointegration. Danke für die Antworten. Ich habe noch eine Frage im Zusammenhang mit ARDL: Was passiert, wenn die ECM-Konstante ADJ in stata ausfällt, um negativ zu sein, aber nicht signifikant 1) Kann ich noch kurzfristige Beziehung haben, wenn man eine Variable einen signifikanten Kurzlaufkoeffizienten hat 2) gleich wie 1) aber für langjährige. Ich weiß nicht, was ein ARDL (xxxx) Modell impliziert genau, aber Id möchte darauf hinweisen, dass gen xx n-1 ist nicht ein guter Weg, um verzögert zu generieren. Deutsch:. Englisch: www. magazine-deutschland. de/issue/S...6_ENG_E1.php Ich weiß nicht, was ein ARDL - Variablen. Vielmehr schlage ich vor, dass du L. x im Regression-Befehl benutzt und Stata seine Sache machen oder sie selbst als Lx L. x. Das Problem mit der n-1-Methode ist, dass für das zweite Panel dies den letzten Wert des ersten Panels als seine erste Beobachtung verwenden wird. Gleiches für das 3. und so weiter Darüber hinaus, wenn Ihre Daten nicht gleich beabstandet sind (d. h. Sie haben Lücken), wird dies auch falsche Ergebnisse liefern. Eine zweite Anmerkung, der Befehl xtpmg berechnet kein ARDL-Modell mit einem Standardtabellenfeld. Vielmehr berechnet der Standard (pmg) separate Ardl-Modelle für jede Panel-Einheit (z. B. N Regressionen), aber beschränken die Langzeitkoeffizienten der Variablen in lr (), um dieselben über alle Panels zu sein. Wenn du das standardmäßig gepoolte ARDL-Modell berechnen willst, benutze einfach Reg. 06 Sep 2016, 01:06 Abbes: Ihre Anfrage ist nicht konsistent mit der Art und Weise, wie dieses Forum funktioniert. Soweit ich sehen kann, sind dies deine ersten Beiträge auf diesem Forum und du hast die FAQ noch nicht gelesen. Allerdings nehme ich mir die Freiheit, einige Überlegungen auszudrücken, die Sie in ordnungsgemäß zählen oder nicht nehmen können, wie Sie wollen, ein unerwünschter Rat zu sein. Wie jeder frei ist zu antworten oder nicht zu einer Frage, ist es nicht im Geist dieses Forums, um Menschen zu drängen, zu überprüfen, was Sie getan haben und berichten Sie so schnell wie möglich. Ansonsten sollten Sie, wie pro FAQ, die Mitwirkenden, die Sie bevorzugen, aus der Liste (d. H. Über eine private Nachricht) konzipieren und eine Vereinbarung mit ihnen für eine Beratung machen. Mit freundlichen Grüßen, Carlo 06 Sep 2016, 02:10 Vielen Dank für Ihre Hilfe, geschätzt 06 Sep 2016, 02:12 Ich weiß nicht, was ein ARDL (xxxx) Modell genau bedeutet, aber Id möchte darauf hinweisen, dass gen xx n-1 Ist kein guter Weg, um verzögerte Variablen zu erzeugen. Vielmehr schlage ich vor, dass du L. x im Regression-Befehl benutzt und Stata seine Sache machen oder sie selbst als Lx L. x. Das Problem mit der n-1-Methode ist, dass für das zweite Panel dies den letzten Wert des ersten Panels als seine erste Beobachtung verwenden wird. Gleiches für das 3. und so weiter Darüber hinaus, wenn Ihre Daten nicht gleich beabstandet sind (d. h. Sie haben Lücken), wird dies auch falsche Ergebnisse liefern. Eine zweite Anmerkung, der Befehl xtpmg berechnet kein ARDL-Modell mit einem Standardtabellenfeld. Vielmehr berechnet der Standard (pmg) separate Ardl-Modelle für jede Panel-Einheit (z. B. N Regressionen), aber beschränken die Langzeitkoeffizienten der Variablen in lr (), um dieselben über alle Panels zu sein. Wenn du das standardmäßig gepoolte ARDL-Modell berechnen willst, benutze einfach Reg. Danke Jesse für deine Antwort und ich teilte mit Ihnen die Ergebnisse, die ich hv bekam. Danke so viel Abbes: deine Anfrage ist nicht konsistent mit der Art und Weise, wie dieses Forum funktioniert. Soweit ich sehen kann, sind dies deine ersten Beiträge auf diesem Forum und du hast die FAQ noch nicht gelesen. Allerdings nehme ich mir die Freiheit, einige Überlegungen auszudrücken, die Sie in ordnungsgemäß zählen oder nicht nehmen können, wie Sie wollen, ein unerwünschter Rat zu sein. Wie jeder frei ist zu antworten oder nicht zu einer Frage, ist es nicht im Geist dieses Forums, um Menschen zu drängen, zu überprüfen, was Sie getan haben und berichten Sie so schnell wie möglich. Ansonsten sollten Sie, wie pro FAQ, die Mitwirkenden, die Sie bevorzugen, aus der Liste (d. H. Über eine private Nachricht) konzipieren und eine Vereinbarung mit ihnen für eine Beratung machen. Vielen Dank. einen schönen Tag noch
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